Оригинальные исследования (ОРИС)

Название статьи: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ GARCH

Автор: Комаров А. Д.

Ключевые слова: информационная эффективность, информационная эффективность фондового рынка, фондовый рынок, модель GARCH, индекс РТС.

Страницы: 146-149

Аннотация:

Гипотеза эффективности фондового рынка была сформирована еще в 1970-х годах прошлого века, однако до сих пор учеными не установлен четкий критерий определения эффективности рынка. На данный момент существует множество методов количественной оценки эффективности финансовых рынков. В данной статье будет проверена эффективность российского фондового рынка на основе дневных доходностей индекса РТС при помощи построения модели GARCH.

Полный текст статьи недоступен

Скачать полный текст статьи
  • ISSN: 2222-0402

Журнал индексируется в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)

Отправить статью в журнал "Оригинальные исследования (ОРИС)"

Журнал "Оригинальные исследования (ОРИС)" (включен в РИНЦ) ведет прием статей в ближайший номер до 25 ноября 2024 г. 

Полезная информация

Наша группа в "Контакте"

ДО ПУБЛИКАЦИИ ОДИН ШАГ

Оставьте заявку на бесплатную консультацию, и мы расскажем, как быстро опубликовать вашу статью

Нажимая кнопку "Получить консультацию" я даю свое согласие на передачу и обработку персональных данных, а также принимаю условия политики конфиденциальности.