Original Research Journal

Article title: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ GARCH

Author: Комаров А. Д.

Keywords: информационная эффективность, информационная эффективность фондового рынка, фондовый рынок, модель GARCH, индекс РТС.

الصفحات: 146-149

Abstract:

Гипотеза эффективности фондового рынка была сформирована еще в 1970-х годах прошлого века, однако до сих пор учеными не установлен четкий критерий определения эффективности рынка. На данный момент существует множество методов количественной оценки эффективности финансовых рынков. В данной статье будет проверена эффективность российского фондового рынка на основе дневных доходностей индекса РТС при помощи построения модели GARCH.

Full text is not available

Download full text
  • ISSN: 2222-0402

Полезная информация

Get a FREE mansucript checking

Our expert team reviews the manuscript and prepares a useful report regarding what can be improved. It's fast and it's FREE.

We are also professionals in language editing. Try us and learn more about what our services by clicking here