Родительская пробит-модель нестационарных валютных рядов заявляет пригодность для сценарного стресс-тестирования через коэффициент тренда c, но не разворачивает это в рабочий инструмент. Работа формализует двухпараметрическую сценарную сетку (стресс тренда k, стресс ширины распределения m), выводит аналитические эластичности стресс-квантиля и показывает, что относительная чувствительность к стрессу тренда определяется параметром b, а не наблюдённым значением c: пара GBP/RUB чувствительнее USD/RUB, несмотря на вдвое меньший по модулю тренд. Обратный стресс-тест калибрует сценарии по историческим аналогам: пик марта 2022 г. воспроизводится при усилении тренда в 1,36 раза. Даётся правило установления лимита открытой позиции и числовой пример.
