Феноменологический показатель информационной сложности, верифицированный
на валютном домене, содержит методическое ограничение: гипотезы о двухфазной
динамике перехода и о доменной специфике декомпозиции на материале одного домена
не проверяемы. Работа делает первый шаг кросс-доменной программы, вводя фондовый
домен – индексы Московской биржи; корректность переноса подтверждена
воспроизведением опорного состояния валютного домена с точностью до одного торгового
дня. Тест Краскела-Уоллиса фиксирует значимое различие доли структурной компоненты
между доменами, но его направление меняется на противоположное при переходе от узкого
окна к годовому из-за неробастности адаптивной калибровки к попаданию кризисных окон
в калибровочное множество; поэтому гипотеза о доменной специфике в пилотном расчёте
не подтверждается. Лаг между статистической и структурной компонентами неустойчив по
знаку. Устойчивым оказался межсистемный результат: кросс-корреляция показателей двух
доменов максимальна при положительном сдвиге во всех окнах (23-97 дней) – валютный
домен опережает фондовый.
